Notizen

Finanzmarktexperte und unabhängiger Forscher im Bereich Quantitative Finance. Mitgründer von CrossVol.

Research notes in the CrossVol Research newsletter: full list, newest first →

Alle Notizen

The Treasury Basis Trade: Mechanics, Current Stress, and the Shared Tail

A desk-level walk through the cash-futures, repo, curve, and breakeven structures, the point-value math that decides who survives a 50bp day, and the tail the basis book shares with dispersion.

2026-09-19

credit

Das Vehikel neben der Bilanz: Broadcom, Hyperscaler-CDS und die 60-Milliarden-Dollar-Frage

2026-08-22

macro

Gleiche Symptome, andere Krankheit: warum 2026 keine Neuauflage von 2022 ist

2026-08-20

diesel

Europas Diesel-Winter: der Energieschock 2026, den jeder Markt einpreist, nur die Aktienmärkte nicht

2026-08-08

Brent

Der Komplex hat abgestimmt: Brent knackte die 100 und jeder Desk nannte es eine Spitze

2026-07-25

VIX

Die VVIX bezahlt für ein Volmageddon: VIX-Optionen, Contango und Positionierung bis Oktober 2026

2026-07-15

Kospi

Asiens Tech-Rally, die Verzerrung im Raffineriemarkt und die Obergrenze des Euro: Der Blick vom Desk für den 15. Juli 2026

2026-07-15

Hormuz

Hormuz, die Inflationsdaten und Japans Repatriierung: Die Risikokonfluenz vom 14. Juli 2026

2026-07-14

equities

Der Rotationstrade wird granular: Small Caps, Equal-Weight und die Verschiebung von Chips zu Hyperscalern vor den Q2-Zahlen

2026-07-13

oil

Ölmarkt-Update, 13. Juli 2026: Eskalation in der Straße von Hormuz, ein bullischer Call-Skew und die Rückkehr des War Trade

2026-07-13

Note

Five Signals, One Screen, No Consensus: What the Options Market Is Actually Pricing on July 3

2026-07-03

Note

The AI Debt Trojan: Why the US IG Index Just Got Prettier and More Fragile

2026-07-03

shadow-banking

Im Inneren des kommenden Crashs: vier konvergente Bruchlinien im 3-Billionen-Dollar-Shadow-Banking-Stack

2026-06-12

Note

HLENDs Zweitquartals-5-Prozent-Gate bestätigt die Convergent-Faults-These

2026-06-12

Note

Inside die B-book-Maschine: Wie Retail-FX-Broker mit Ihren Verlusten Geld verdienen

2026-06-11

Note

Notizen

The Treasury Basis Trade: Mechanics, Current Stress, and the Shared Tail

Das Vehikel neben der Bilanz: Broadcom, Hyperscaler-CDS und die 60-Milliarden-Dollar-Frage

Gleiche Symptome, andere Krankheit: warum 2026 keine Neuauflage von 2022 ist

Europas Diesel-Winter: der Energieschock 2026, den jeder Markt einpreist, nur die Aktienmärkte nicht

Der Komplex hat abgestimmt: Brent knackte die 100 und jeder Desk nannte es eine Spitze

Die VVIX bezahlt für ein Volmageddon: VIX-Optionen, Contango und Positionierung bis Oktober 2026

Asiens Tech-Rally, die Verzerrung im Raffineriemarkt und die Obergrenze des Euro: Der Blick vom Desk für den 15. Juli 2026

Hormuz, die Inflationsdaten und Japans Repatriierung: Die Risikokonfluenz vom 14. Juli 2026

Der Rotationstrade wird granular: Small Caps, Equal-Weight und die Verschiebung von Chips zu Hyperscalern vor den Q2-Zahlen

Ölmarkt-Update, 13. Juli 2026: Eskalation in der Straße von Hormuz, ein bullischer Call-Skew und die Rückkehr des War Trade

Five Signals, One Screen, No Consensus: What the Options Market Is Actually Pricing on July 3

The AI Debt Trojan: Why the US IG Index Just Got Prettier and More Fragile

Im Inneren des kommenden Crashs: vier konvergente Bruchlinien im 3-Billionen-Dollar-Shadow-Banking-Stack

HLENDs Zweitquartals-5-Prozent-Gate bestätigt die Convergent-Faults-These

Inside die B-book-Maschine: Wie Retail-FX-Broker mit Ihren Verlusten Geld verdienen

Die Hormuz-Pattsituation: warum keine der beiden Seiten einlenken kann

Die KI-Infrastruktur-Finanzierungsschleife

Open-Source-Derivate-Toolkit auf GitHub