Das Repository derivatives-toolkit ist jetzt öffentlich auf GitHub. Zehn Jupyter-Notebooks führen durch die Standardbausteine eines Derivate-Desks: Black-Scholes-Greeks, Gamma Exposure-Aggregation, FX Vanna-Volga, Rekonstruktion der Dealer-Positionierung und Termstruktur-Interpolation.
Jedes Notebook liest aus öffentlichen Datenquellen (CBOE, Yahoo, Federal Reserve H.15) und läuft von Anfang bis Ende ohne proprietäre Eingaben. Die Absicht ist pädagogisch. Leser sollen jede Berechnung reproduzieren und die zugrundeliegenden Annahmen verstehen können.
MIT-Lizenz. Issues und Pull Requests willkommen.
Repository: github.com/djellaldjouad/derivatives-toolkit