Репозиторий derivatives-toolkit теперь открыт на GitHub. Десять Jupyter-ноутбуков, проходящих стандартные блоки деривативного деска: греки Блэка-Шоулза, агрегирование гамма-экспозиции, FX vanna-volga, реконструкция позиционирования дилеров и интерполяция временной структуры.
Каждый ноутбук читает публичные источники данных (CBOE, Yahoo, Federal Reserve H.15) и работает от начала до конца без проприетарных входов. Цель педагогическая. Читатели должны быть способны воспроизвести каждое вычисление и понять лежащие в его основе допущения.
Лицензия MIT. Issues и Pull Requests приветствуются.
Репозиторий: github.com/djellaldjouad/derivatives-toolkit