Независимый исследователь количественных деривативов. Основатель CrossVol Research.
Независимый исследователь по кросс-активным деривативам. Автор пяти книг и двух рабочих документов по микроструктуре рынка опционов, валютной волатильности, экономике инфраструктуры ИИ и системному воздействию private credit.
Направления исследований: позиционирование дилеров за пределами стандартного Gamma Exposure, валютная волатильность при смене режимов, capex ИИ и электрические ограничения, а также конвергентные линии разломов в private credit и перестраховании, домицилированном на Бермудах.
Связан с CrossVol Research. Редакционные материалы публикуются на CrossVol Research, а также на Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF и SSRN.
Полевое исследование четырёх конвергентных линий разломов в private credit, BDC, capex ИИ и бермудском перестраховании.
ASIN B0H4HMVSMR · Wikidata Q140135883
Четырёхлинзовая структура для трейдеров опционов, которые видят то, что упускает стандартный GEX.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Почему sell side опаздывает на шесть месяцев в цикле китайского ИИ.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Amazon · Zenodo · Academia · Читать отрывок в Google Books (стр. 106)
Ванильные и экзотические опционы, форварды и OTC-структуры, которые розничные трейдеры никогда не видят.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Манифест. Как деск деривативов читает рынки через четыре линзы.
ASIN B0H3LH6D1W
Шоу Djellal Djouad. Короткие выпуски о позиционировании деривативов, валютном потоке и макропереключениях.
Запросы по исследованиям и прессе: [email protected]