Djellal Djouad
Ricercatore indipendente in derivati quantitativi. Fondatore di CrossVol Research.
MPRA 129365 (BGE) · 129363 (CAID) · 129364 (FXTvB)
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Ultime note
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Il complesso ha votato: il Brent ha rotto quota 100 e ogni desk lo ha etichettato come picco
Il Brent ha superato i 100 dollari per la prima volta in due mesi, e poi ogni strumento che prezza il rischio ha silenziosamente smentito il panico. La curva si e scaricata, il desk opzioni ha comprato put dentro il rally, i raffinatori sono stati venduti dentro un crack da record, e le tanker sono rimaste piatte attraverso uno shock di offerta in corso. Solo il diesel ha tenuto. Da dove siedo sul desk, il complesso ha votato che il picco era temporaneo. Pubblicato il 25 luglio 2026 da Djellal Djouad.
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Il VVIX Sta Pagando per un Volmageddon: Opzioni VIX, Contango e Posizionamento verso Ottobre 2026
Il VIX spot è a 16.23 e sembra calmo, ma il VVIX a 93.53, un contango dei futures marcato che spinge verso la bassa area dei 20, uno skew delle call inclinato verso l'alto che raggiunge il 112 per cento di volatilità implicita allo strike 40, e un muro di open interest da 272,603 contratti sulla call 65 raccontano tutt'altra storia. Dal desk, questo è l'aspetto del tape nelle settimane prima di uno sblocco del complesso short-vol. La mia lettura sul perché mi aspetto un altro volmageddon, e su come la struttura vada tradata sui futures, non sullo spot.
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Il tech asiatico vola, la distorsione della raffinazione e il tetto dell'euro: la view dal desk del 15 luglio 2026
Il Kospi balza oltre il 7 per cento su SK Hynix e un CPI USA più fresco toglie temperatura a un rialzo Fed di luglio, ma il crack spread racconta una storia diversa, la Cina cresce solo del 4,3 per cento, il Reno va in secca, e l'euro non riesce ancora a contendere il dollaro. Dal desk, una tregua vera che poggia su crepe strutturali non risolte. Pubblicato il 15 luglio 2026 da Djellal Djouad.
Chi sono
Ricercatore indipendente sui derivati cross-asset. Autore di cinque libri e due working paper su microstruttura del mercato delle opzioni, volatilità FX, economia delle infrastrutture IA e impronta sistemica del private credit.
Linee di ricerca: posizionamento dei dealer oltre il Gamma Exposure standard, volatilità FX sotto cambi di regime, capex IA e vincoli elettrici, e linee di faglia convergenti nel private credit e nella riassicurazione domiciliata alle Bermuda.
Affiliato a CrossVol Research. L'output editoriale appare su CrossVol Research e su Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF e SSRN.
Libri
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The Coming Crash: Inside the $3 Trillion Shadow Banking Ticking Bomb
Studio sul campo di quattro linee di faglia convergenti in private credit, BDC, capex IA e riassicurazione Bermuda.
ASIN B0H4HMVSMR
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Beyond Gamma Exposure
Un framework a quattro lenti per i trader di opzioni che vedono ciò che il GEX standard si perde.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
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The China AI Disruption Thesis
Perché il sell side è in ritardo di sei mesi sul ciclo IA cinese.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Vedi dettagli · Amazon · Zenodo · Academia · Leggi estratto su Google Books (p. 106)
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FX Traders vs Brokers
Opzioni vanilla ed esotiche, forward e le strutture OTC che i trader retail non vedono mai.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Vedi dettagli · Amazon (Kindle) · Amazon (Paperback) · Zenodo · Academia
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CrossVol Research
Il manifesto. Come un desk derivati legge i mercati attraverso quattro lenti.
ASIN B0H3LH6D1W
Working paper
SocArXivPodcast
Lo show di Djellal Djouad. Episodi brevi su posizionamento derivati, flussi FX e pivot macro.
Profili
- ORCID 0009-0002-4911-1118 · entità canonica
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