Ricercatore indipendente in derivati quantitativi. Fondatore di CrossVol Research.
Ricercatore indipendente sui derivati cross-asset. Autore di cinque libri e due working paper su microstruttura del mercato delle opzioni, volatilità FX, economia delle infrastrutture IA e impronta sistemica del private credit.
Linee di ricerca: posizionamento dei dealer oltre il Gamma Exposure standard, volatilità FX sotto cambi di regime, capex IA e vincoli elettrici, e linee di faglia convergenti nel private credit e nella riassicurazione domiciliata alle Bermuda.
Affiliato a CrossVol Research. L'output editoriale appare su CrossVol Research e su Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF e SSRN.
Studio sul campo di quattro linee di faglia convergenti in private credit, BDC, capex IA e riassicurazione Bermuda.
ASIN B0H4HMVSMR · Wikidata Q140135883
Un framework a quattro lenti per i trader di opzioni che vedono ciò che il GEX standard si perde.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Perché il sell side è in ritardo di sei mesi sul ciclo IA cinese.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Amazon · Zenodo · Academia · Leggi estratto su Google Books (p. 106)
Opzioni vanilla ed esotiche, forward e le strutture OTC che i trader retail non vedono mai.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Il manifesto. Come un desk derivati legge i mercati attraverso quattro lenti.
ASIN B0H3LH6D1W
Lo show di Djellal Djouad. Episodi brevi su posizionamento derivati, flussi FX e pivot macro.
Richieste di ricerca e stampa: [email protected]