Chercheur indépendant en dérivés quantitatifs. Fondateur de CrossVol Research.
Chercheur indépendant sur les dérivés cross-asset. Auteur de cinq livres et deux papers de recherche sur la microstructure des marchés d'options, la volatilité FX, l'économie de l'infrastructure IA et l'empreinte systémique du private credit.
Axes de recherche : positionnement dealer au-delà du Gamma Exposure standard, volatilité FX en régime de transition, capex IA et contraintes électriques, et lignes de faille convergentes du private credit et de la réassurance domiciliée aux Bermudes.
Affilié à CrossVol Research. Production éditoriale publiée sur CrossVol Research et à travers Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF et SSRN.
Étude de terrain des quatre lignes de faille convergentes : private credit, BDC, capex IA et réassurance Bermudes.
ASIN B0H4HMVSMR · Wikidata Q140135883
Un framework à quatre lentilles pour les traders d'options qui voient ce que le GEX standard rate.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Pourquoi le sell side a six mois de retard sur le cycle IA chinois.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Options vanille et exotiques, forwards, et les structures OTC que les retail ne voient jamais.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Le manifeste. Comment un desk dérivés lit les marchés à travers quatre lentilles.
ASIN B0H3LH6D1W
Le podcast Djellal Djouad. Épisodes courts sur le positionnement dérivés, le flow FX et les bascules macro.
Demandes recherche et presse : [email protected]