CrossVol Research · Publié 2026-05-15
Le manifeste. Comment un desk dérivés lit les marchés à travers quatre lentilles.
L'essai méthodologique qui encadre le reste du catalogue CrossVol Research. Quatre lentilles sont introduites comme une lecture unique cohérente : microstructure gamma (BGE), divergence macro cross-asset (CAID), asymétries dealer FX (FXTvB), et fragilité convergente (Convergent Faults). L'essai situe les lentilles dans l'histoire plus longue de la recherche cross-asset, de Markowitz à Mandelbrot jusqu'à la littérature post-2008 sur le bilan des dealers.
Lectorat visé. Pour les lecteurs qui veulent le framework avant les études de cas.