CrossVol Research · Publicado 2026-05-15
O manifesto. Como um desk de derivativos lê os mercados através de quatro lentes.
O ensaio metodológico que enquadra o restante do catálogo CrossVol Research. Quatro lentes são introduzidas como uma leitura coerente única: microestrutura gamma (BGE), divergência macro cross-asset (CAID), assimetrias de dealer FX (FXTvB), e fragilidade convergente (Convergent Faults). O ensaio localiza as lentes na história mais longa da pesquisa cross-asset, de Markowitz a Mandelbrot até a literatura pós-2008 sobre balanço de dealers.
Público-alvo. Para leitores que querem o framework antes dos estudos de caso.