Pesquisador independente em derivativos quantitativos. Fundador da CrossVol Research.
Pesquisador independente sobre derivativos cross-asset. Autor de cinco livros e dois working papers sobre microestrutura dos mercados de opções, volatilidade cambial, economia da infraestrutura de IA e o impacto sistêmico do private credit.
Linhas de pesquisa: posicionamento de dealers além do Gamma Exposure padrão, volatilidade cambial em regimes de transição, capex de IA e restrições elétricas, e linhas de falha convergentes no private credit e no resseguro domiciliado nas Bermudas.
Filiado à CrossVol Research. A produção editorial é publicada em CrossVol Research e através da Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF e SSRN.
Estudo de campo das quatro linhas de falha convergentes em private credit, BDCs, capex de IA e resseguro das Bermudas.
ASIN B0H4HMVSMR · Wikidata Q140135883
Uma estrutura de quatro lentes para traders de opções que veem o que o GEX padrão deixa passar.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Por que o sell side está seis meses atrasado no ciclo de IA chinesa.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Amazon · Zenodo · Academia · Ler trecho no Google Books (p. 106)
Opções vanilla e exóticas, forwards e as estruturas OTC que os traders varejistas nunca veem.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
O manifesto. Como um desk de derivativos lê os mercados através de quatro lentes.
ASIN B0H3LH6D1W
O podcast Djellal Djouad. Episódios curtos sobre posicionamento de derivativos, fluxo cambial e pivôs macro.
Consultas de pesquisa e imprensa: [email protected]