Working paper · Publicado 2026-06-10
Este paper documenta quatro linhas de falha convergentes em private credit, business development companies, capex de infraestrutura de IA e resseguro domiciliado nas Bermudas, e traça as condições sob as quais sua ativação simultânea produz um choque não linear. O núcleo empírico é um painel de gates de resgate, depreciações de NAV e spreads de CDS de 2024 ao Q2 de 2026. A análise forense usa resíduos sincronizados para testar se as quatro linhas de falha são estatisticamente independentes ou se seus movimentos de cauda se agrupam.
Citação BibTeX
@techreport{djouad2026convergentfaults,
title = {Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit Synchronized Systemic Risk 2026-2027},
author = {Djouad, Djellal},
year = {2026},
doi = {10.5281/zenodo.20558733},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20558733},
institution = {CrossVol Research},
}