Working paper · Publié 2026-06-10
Ce papier documente quatre lignes de faille convergentes dans le private credit, les business development companies, le capex d'infrastructure IA, et la réassurance domiciliée aux Bermudes, et trace les conditions sous lesquelles leur activation simultanée produit un choc non linéaire. Le noyau empirique est un panel de gates de rachat, dépréciations NAV et spreads CDS de 2024 à 2026 Q2. L'analyse forensique utilise les résidus synchronisés pour tester si les quatre lignes de faille sont statistiquement indépendantes ou si leurs mouvements de queue se regroupent.
Citation BibTeX
@techreport{djouad2026convergentfaults,
title = {Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit Synchronized Systemic Risk 2026-2027},
author = {Djouad, Djellal},
year = {2026},
doi = {10.5281/zenodo.20558733},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20558733},
institution = {CrossVol Research},
}