Working paper · Publicado 2026-06-10
Este paper documenta cuatro líneas de falla convergentes en private credit, business development companies, capex de infraestructura IA y reaseguradora domiciliada en Bermudas, y traza las condiciones bajo las cuales su activación simultánea produce un shock no lineal. El núcleo empírico es un panel de gates de rescate, depreciaciones NAV y spreads CDS desde 2024 hasta el Q2 de 2026. El análisis forense usa residuos sincronizados para probar si las cuatro líneas de falla son estadísticamente independientes o si sus movimientos de cola se agrupan.
Citación BibTeX
@techreport{djouad2026convergentfaults,
title = {Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit Synchronized Systemic Risk 2026-2027},
author = {Djouad, Djellal},
year = {2026},
doi = {10.5281/zenodo.20558733},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20558733},
institution = {CrossVol Research},
}