Investigador independiente en derivados cuantitativos. Fundador de CrossVol Research.
Investigador independiente sobre derivados cross-asset. Autor de cinco libros y dos working papers sobre microestructura de los mercados de opciones, volatilidad FX, economía de la infraestructura de IA y la huella sistémica del private credit.
Líneas de investigación: posicionamiento de los dealers más allá del Gamma Exposure estándar, volatilidad FX en regímenes de transición, capex de IA y restricciones eléctricas, y líneas de falla convergentes en el private credit y la reaseguradora domiciliada en Bermudas.
Afiliado a CrossVol Research. La producción editorial se publica en CrossVol Research y a través de Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF y SSRN.
Estudio de campo de cuatro líneas de falla convergentes en private credit, BDC, capex de IA y reaseguradora de Bermudas.
ASIN B0H4HMVSMR · Wikidata Q140135883
Un marco de cuatro lentes para los operadores de opciones que ven lo que el GEX estándar pierde.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Por qué el sell side va seis meses tarde en el ciclo de IA china.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Amazon · Zenodo · Academia · Leer extracto en Google Books (p. 106)
Opciones vanilla y exóticas, forwards y las estructuras OTC que los traders retail nunca ven.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
El manifiesto. Cómo un desk de derivados lee los mercados a través de cuatro lentes.
ASIN B0H3LH6D1W
El podcast Djellal Djouad. Episodios cortos sobre posicionamiento de derivados, flow FX y pivotes macro.
Consultas de investigación y prensa: [email protected]