CrossVol Research · Publicado 2026-06-03
Opciones vanilla y exóticas, forwards y las estructuras OTC que los traders retail nunca ven.
Un recorrido por el mercado FX visto desde un desk sell-side. El libro cubre el espectro que el brokerage retail nunca expone: pricing de opciones vanilla y exóticas bajo regímenes last-look y quotes obsoletos, forwards estructurados, ajustes vanna-volga, workflow RFQ, reglas ESMA de leverage y sus consecuencias estructurales, y la tensión dealer-broker que da forma a los spreads. Incluye siete crónicas fechadas del desk.
Público objetivo. Para traders FX retail listos para mirar tras la cortina, nuevos contratados sell-side, y risk managers que calibran su visión del FX OTC.