CrossVol Research · Publié 2026-06-03
Options vanille et exotiques, forwards, et les structures OTC que les retail ne voient jamais.
Un parcours du marché FX vu depuis un desk sell-side. Le livre couvre le spectre que le brokerage retail n'expose jamais : pricing options vanille et exotiques sous régimes last-look et quotes périmées, forwards structurés, ajustements vanna-volga, workflow RFQ, règles ESMA leverage et leurs conséquences structurelles, et la tension dealer-broker qui façonne les spreads. Inclut sept chroniques datées du desk.
Lectorat visé. Pour les traders FX retail prêts à regarder derrière le rideau, les nouvelles recrues sell-side, et les risk managers qui calibrent leur vision du FX OTC.