Unabhängiger Forscher im Bereich quantitativer Derivate. Gründer von CrossVol Research.
Unabhängiger Forscher im Bereich Cross-Asset-Derivate. Autor von fünf Büchern und zwei Arbeitspapieren zur Mikrostruktur von Optionsmärkten, FX-Volatilität, KI-Infrastrukturökonomie und systemischen Folgen des Private-Credit-Markts.
Forschungsschwerpunkte: Dealer-Positionierung jenseits der standardmäßigen Gamma Exposure, FX-Volatilität in Regimewechseln, KI-Capex und Stromrestriktionen, sowie konvergente Bruchlinien im Private Credit und in der auf Bermuda domizilierten Rückversicherung.
Verbunden mit CrossVol Research. Redaktionelle Beiträge erscheinen auf CrossVol Research sowie auf Amazon, Zenodo, Academia.edu, OSF und SSRN.
Feldstudie zu vier konvergenten Bruchlinien in Private Credit, BDCs, KI-Capex und Bermuda-Rückversicherung.
ASIN B0H4HMVSMR · Wikidata Q140135883
Ein Vier-Linsen-Framework für Optionstrader, die das sehen, was standardmäßiges GEX übersieht.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Warum die Sell-Side beim China-KI-Zyklus sechs Monate zu spät ist.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815 · Google Books ID GGjiEQAAQBAJ
Amazon · Zenodo · Academia · Auszug auf Google Books lesen (S. 106)
Vanilla- und exotische Optionen, Forwards und die OTC-Strukturen, die Retailtrader nie sehen.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Das Manifest. Wie ein Derivate-Desk Märkte durch vier Linsen liest.
ASIN B0H3LH6D1W
Die Djellal-Djouad-Show. Kurze Episoden zu Derivatpositionierung, FX-Flow und Makropivots.
Anfragen Forschung und Presse: [email protected]