Kho lưu trữ derivatives-toolkit hiện đã công khai trên GitHub. Mười notebook Jupyter đi qua các khối xây dựng tiêu chuẩn của một desk phái sinh: greeks Black-Scholes, tổng hợp gamma exposure, vanna-volga FX, tái dựng định vị dealer và nội suy cấu trúc kỳ hạn.
Mỗi notebook đọc từ nguồn dữ liệu công khai (CBOE, Yahoo, Federal Reserve H.15) và chạy từ đầu đến cuối mà không cần đầu vào độc quyền. Mục đích là sư phạm. Người đọc phải có thể tái tạo từng phép tính và hiểu các giả định cơ bản.
Giấy phép MIT. Issue và pull request được hoan nghênh.
Kho lưu trữ: github.com/djellaldjouad/derivatives-toolkit