Repositori derivatives-toolkit sekarang publik di GitHub. Sepuluh notebook Jupyter yang membahas blok bangunan standar dari desk derivatif: greeks Black-Scholes, agregasi gamma exposure, vanna-volga FX, rekonstruksi positioning dealer, dan interpolasi struktur tenor.
Setiap notebook membaca dari sumber data publik (CBOE, Yahoo, Federal Reserve H.15) dan berjalan dari awal hingga akhir tanpa input proprietary. Tujuannya pedagogis. Pembaca harus mampu mereproduksi setiap perhitungan dan memahami asumsi yang mendasarinya.
Lisensi MIT. Issue dan pull request disambut.
Repositori: github.com/djellaldjouad/derivatives-toolkit