Repozytorium derivatives-toolkit jest teraz publiczne na GitHubie. Dziesięć notebooków Jupyter, które przechodzą przez standardowe klocki desku instrumentów pochodnych: greeks Black-Scholesa, agregacja gamma exposure, vanna-volga FX, rekonstrukcja pozycjonowania dealerów i interpolacja struktury terminowej.
Każdy notebook czyta z publicznych źródeł danych (CBOE, Yahoo, Federal Reserve H.15) i działa od początku do końca bez własnościowych wejść. Intencja jest pedagogiczna. Czytelnicy powinni móc odtworzyć każde obliczenie i zrozumieć stojące za nim założenia.
Licencja MIT. Issue i pull request są mile widziane.
Repozytorium: github.com/djellaldjouad/derivatives-toolkit